简介

什么是QMT

QMT，Quick Model Trade，由迅投开发的量化软件。

QMT官方文档：http://docs.thinktrader.net/vip/QMT/
QMT极简版官方文档：http://docs.thinktrader.net/vip/QMT-Simple/

但是，我们并不能直接通过讯投获取该软件，需要通过券商获取。
不同的券商，除了对于QMT的开通要求不同，软件本身也都存在一些差异。

本文会以国信证券的QMT(iQuant)和国金证券的QMT为例。

不同发行版的区别

在其他QMT相关的资料中，没有发行版这个概念，这个概念是我借鉴的Linux的。

狭义的Linux特指Linux内核(Linux Kernel)，广义的Linux是指基于Linux内核的各种操作系统，也被称为Linux的发行版。
狭义的QMT，特指讯投的QMT；而广义的QMT，指的是由各大券商提供的QMT，是QMT的"发行版"。
一般语境下的QMT，指的都是券商的"发行版"。

不同QMT发行版的区别有：

软件的名称不同。
例如：国信的QMT的名称是iQuant，国金的QMT的名称就是QMT。
功能菜单的名称不同。
例如：国信iQuant上的"策略开发"对应国金QMT的"模型研究"，国信iQuant上的"策略交易"对应国金QMT的"模型交易"。
所支持的编程语言不同。
例如：国信iQuant只支持用Python语言编写策略，国金QMT支持用Python语言和VBA语言编写策略。
Python的代码缩进。
例如：国信iQuant中的Python代码的缩进是4个空格，国金QMT中的Python代码的缩进是一个tab。
Python编写的策略能否外部直接打开。
例如，在国信iQuant中编写的策略，可以在外部直接打开；在国金QMT编写的策略，默认无法在外部直接打开。
QMT软件的使用限制不同，尤其是MiniQMT的使用限制不同。
部分券商不允许QMT在云服务器上运行，部分券商不允许MiniQMT在云服务器上运行。

和TqSdk的区别

天勤量化TqSdk更针对期货量化，但是QMT更针对股票量化。

建议安装目录

默认的安装目录有中文，建议不要安装在有中文和特殊符号的目录下。

建议硬件配置

建议8C+16G的配置。

策略编辑

新建策略

点击如图所示之处，新建策略。

在弹出框，我们会看到有一个预设的策略DEMO，我们可以把该部分的删除。

点击①处的名称，可以修改策略的名称。
点击②处的编译，实际上的作用是保存。
注意，编译的实际作用只是保存，不会检查是否存在语法错误等，只是保存。
点击③处，可以设置密码。
- 加密公式，指的是对策略的具体实现进行加密，不让看源代码。设置加密后，再次进行编辑，需要密码。
- 凭密码密码导出公式，指的是导出策略，需要密码。
点击④处的函数，可以查看一些函数的使用方法。

如图，我们设置加密公式后，再次点击编辑，需要输入密码。

题外话

QMT中很多功能的名称，取名都很难见名知义。
比如：编译的作用其实是保存，加密公式其实是对策略进行加密。

导入和导出

右键选择策略，可以导入和导出。

策略文件格式为.rzrk。

在外部编辑策略

策略目录

我们编写的策略，会位于QMT的安装目录的python目录下。

现象

国信iQuant编写的策略

我们打开通过国信iQuant编写的策略，内容如下：

我们会看到乱码了，这个我们在《基于Java的后端开发入门：5.IO流》也遇到过，点击右下角的UTF-8，在弹出框选择Reopen with Encoding，再输入GBK，即可正常打开。

国金QMT编写的策略

再打开通过国金QMT编写的策略，内容如下：

我们看到，是一段被加密的字符串。

解决方法

解决方法为勾选，策略编辑的启动本地Python，然后重新编译(保存)。

但是，在国信iQuant中，不勾选启动本地Python，也可以正常打开。

什么是启动本地Python

现象

我们来看一个现象，这个现象在国信iQuant和国金QMT中都存在。

这段代码会打印所运行的Python环境信息。

#encoding:gbk
import sys

def init(ContextInfo):
	print(sys.version)
	print(sys.executable)

def handlebar(ContextInfo):
	print(sys.version)
	print(sys.executable)

当不勾选启动本地Python，控制台输出如下：

[策略测试国信]开始运行
[策略测试国信]结束运行
【2023-07-04 12:45:34.320】  start trading mode
【2023-07-04 12:45:34.320】  3.6.8 (default, Dec 19 2022, 22:05:09) [MSC v.1900 64 bit (AMD64)]
python

【2023-07-04 12:45:34.789】  3.6.8 (default, Dec 19 2022, 22:05:09) [MSC v.1900 64 bit (AMD64)]
python

但是，当我们勾选启动本地Python后，控制台没有输出Python的版本信息。

解释

勾选启动本地Python，其含义是，我们在外部运行调试我们的策略，同时策略不能在QMT内部进行运行，所以点击运行会没有反应。

建议

不建议长期勾选启动本地Python，在不需要的时候，及时取消勾选，并重新编译(保存)。

使用QMT的Python解释器

如果我们用PyCharm调试我们的策略，但是我们希望PyCharm的Python环境和QMT的Python环境一致，在PyCharm中添加QMT的Python解释器即可。

QMT的Python解释器位于，QMT安装目录的bin.x64目录下的pythonw.exe。

安装第三方包

根据QMT官方文档的记录，首先我们需要在本地配置相同版本的Python，然后通过通过类似如下的命令，用-t参数指定安装到QMT的安装目录的bin.x64\Lib\site-packages。

1	pip install openpyxl -t E:\QMT交易端20962\bin.x64\Lib\site-packages

官方文档：http://docs.thinktrader.net/vip/pages/35edbf/#_3-1-2-第三方库导入指引

不用这么麻烦。
即然我们可以在PyCharm中，添加QMT的Python环境，我们就也可以在PyCharm中安装第三方的包。

注意，需要有QMT目录的权限。

策略调试(运行)

通过运行进行调试

QMT中没有所有的Debug断点功能，我们编写好的策略，想知道能不能正常运行，只能点击运行，借此进行策略的调试。

(这个和Anaconda有点类似。)

异常信息

假设存在一个策略，如下：

#encoding:gbk

def init(ContextInfo):
    pass

def handlebar(ContextInfo):
    # 代码
    code = ContextInfo.stockcode + '.' + ContextInfo.market
    print(code)
    
    # 周期
    period = ContextInfo.period
    print(period)
    
    # K线索引
    k_index= ContextInfo.barpos
    print(k_index)
    
    # K线时间
    k_time = timetag_to_datetime(ContextInfo.get_bar_timetag(k_index),'%Y-%m-%d %H:%M:%S')
    print(k_time)
    
    # K线个数
    k_nums = ContextInfo.time_tick_size
    print(k_nums)
    
    print(1/0)

在最后一行有一个1/0，这个将会抛出异常，点击运行之后，会看到异常提示信息。

回测

回测参数

左侧，可以输入回测期间的各种参数，然后点击回测，开始回测。

回测结果

在左下方可以查看各种统计角度的回测结果，移动右侧，可以查看历史上每一天的结果。

模拟(仿真)

什么是模拟

模拟，也就是所谓的模拟盘，在有些QMT资料会，会成为仿真。
模拟的步骤有：

挂载策略
运行策略

挂载策略

点击如图所示之处，挂载策略。

运行策略

点击操作，启动策略。
在下方，可以看到策略运行期间的各种信息。

在操作旁边，有一个运行模式。
有些资料说，即使是模拟(仿真)操作，也需要将运行模式切换到实盘，否则会接收不到行情信息。
我个人对此存疑，或许在某些QMT的发行版中，是这样的。
我个人建议，如果不必要，不开启。

实盘

在登录QMT的时候，选择实盘，之后同样是选择"策略交易"

tick和bar

引例：运行周期

在讨论tick和bar之前，我们先讨论上文"模拟(仿真)"中的运行周期

错误的理解

一种常见的，错误的，理解是：
当我们设置运行周期为分笔线时，handlebar每间隔一个tick会被调用一次；当我们的运行周期设为1分钟时，handlebar每隔一分钟会被调用一次；以此类推。

现象

我们来验证一下，是不是这样。

假设存在一个策略，如下：

#encoding:gbk


def init(ContextInfo):
    ContextInfo.my_count = 0
    
def handlebar(ContextInfo):
    
    k_index= ContextInfo.barpos
    k_time = timetag_to_datetime(ContextInfo.get_bar_timetag(k_index),'%Y-%m-%d %H:%M:%S')
    
    ContextInfo.my_count = ContextInfo.my_count + 1
    print(k_time,ContextInfo.is_last_bar(),ContextInfo.my_count)

我们将运行周期设置为一分钟，那么应该一分钟调用一次handlebar()，实际运行情况：

[2023-07-05 13:02:39][C_COUNT][SH000300][1分钟] start trading mode
[2023-07-05 13:02:39][C_COUNT][SH000300][1分钟] 2023-07-05 11:24:00 False 1
2023-07-05 11:25:00 False 2
2023-07-05 11:26:00 False 3
2023-07-05 11:27:00 False 4
2023-07-05 11:28:00 False 5
2023-07-05 11:29:00 False 6
2023-07-05 11:30:00 False 7
2023-07-05 13:01:00 False 8
2023-07-05 13:02:00 False 9
2023-07-05 13:03:00 True 10

[2023-07-05 13:02:41][C_COUNT][SH000300][1分钟] 2023-07-05 13:03:00 True 10

[2023-07-05 13:02:43][C_COUNT][SH000300][1分钟] 2023-07-05 13:03:00 True 10

[2023-07-05 13:02:46][C_COUNT][SH000300][1分钟] 2023-07-05 13:03:00 True 10

[2023-07-05 13:02:50][C_COUNT][SH000300][1分钟] 2023-07-05 13:03:00 True 10

[2023-07-05 13:02:52][C_COUNT][SH000300][1分钟] 2023-07-05 13:03:00 True 10

[2023-07-05 13:02:55][C_COUNT][SH000300][1分钟] 2023-07-05 13:03:00 True 10

[2023-07-05 13:02:59][C_COUNT][SH000300][1分钟] 2023-07-05 13:03:00 True 10

[2023-07-05 13:03:02][C_COUNT][SH000300][1分钟] 2023-07-05 13:04:00 True 11

[2023-07-05 13:03:05][C_COUNT][SH000300][1分钟] 2023-07-05 13:04:00 True 11

[2023-07-05 13:03:07][C_COUNT][SH000300][1分钟] 2023-07-05 13:04:00 True 11
[2023-07-05 13:03:09][C_COUNT][SH000300][1分钟] 0C:\APP\iQuant\python\C_COUNT.py_00030053: 策略停止

这个似乎不太对！

我们看到handlebar()并不是每分钟被触发一次，而是一个tick时间被触发一下。
但是，ContextInfo.my_count + 1，又似乎是每分钟被修改一次。

辨析

一个Bar由一个或多个tick组成，具体多少个tick，取决于我们设置的运行周期是多少。
handlebar函数被调用的频率，取决于我们设置的主图，指数类为5秒一次，股票类为3秒一次。
handlebar函数handle的是bar，虽然调用频率取决于我们设置的主图，但实际上其对QMT的"修改"，例如修改ContextInfo、调用下单函数(一般设置下)，都需要一个Bar结束后才能生效。

注意，是在一般设置下，调用下单函数，需要一个Bar结束后才能生效。

下单执行规则

两种下单规则

因为QMT的这种设计，所以在QMT中的下单需要特别注意，有两种下单规则：

K线走完(Bar结束)下单
立即下单

K线走完(Bar结束)下单

K线走完下单是指当根Bar内调用下单函数，在下一个Bar的第一个分笔到来时再把委托发送出去。

需要注意的是，如果ContextInfo.is_last_bar()不等于True，即使K线走完了，也不会下单。

QMT官方将is_last_bar()，解释为最后一个Bar，这个不容易让人看懂，到底是什么情况下的最后一个Bar，是指当天的最后一个Bar吗？
其是，将last解释为最近的，is_last_bar()的含义是最近的一个Bar，这样更容易让人看懂。

立即下单

立即下单是指当根Bar内调用下单函数后，Python立即把委托发送出去。

立即下单又分两种情况：

当passorder()的quickTrade参数传1时，只有ContextInfo.is_last_bar()等于True，下单会生效。
当passorder()的quickTrade参数传2时，不论ContextInfo.is_last_bar()等于True或者False都会生效。

特别注意passorder()的quickTrade参数传2

正如上文"引例：运行周期"的例子，我们在"2023-07-05 13:02:39"运行策略，但是也读取了之前的Bar。如果我们quickTrade参数传2的话，可能会基于之前的Bar的数据，在现在时刻，把单子报出去。

建议将运行周期设置为分笔

建议将运行周期设置为分笔。

策略结构

三种策略结构

init + handlebar，主图行情tick驱动。
init + run_time，定时器(周期函数)驱动。
init + subscribe_quote，订阅行情驱动。

ContextInfo

ContextInfo，我们可以将其理解为一个全局容器。更好的理解，我们可以认为其是"QMT中的Spring"。

因为其除了能帮我们管理全局对象外，还内置了诸多的方法。例如：

定时器：ContextInfo.run_time()
获取最新分笔数据：ContextInfo.get_full_tick()
获取历史行情数据：ContextInfo.get_market_data()

(关于Spring，可以参考《基于Java的后端开发入门》的讨论。)。

init

init，我们可以将其理解构造方法，只是这是一个有参的，参数为ContextInfo的构造方法。

在这个构造方法中，我们可以做很多事情，例如：

初始化股票池
初始化全局变量
初始化定时器

handlebar

策略在被实例化之后，QMT会按照我们定义的规则，每3秒、或者每5秒，调用一次handlebar()。

run_time

应用场景

正如上文所述，handlebar()由QMT进行调用，每3秒、或者每5秒，调用一次。
如果我们想更高频呢，比如500毫秒调用一次，可以利用run_time定时器。

需要注意的是，在QMT中没有取消定时器的方法，除非策略结束。

使用方法

1	ContextInfo.run_time(funcName,period,startTime)

参数：

funcName：回调函数名。
period：重复调用的时间间隔
'5nSecond'表示每5秒运行1次回调函数
'5nDay'表示每5天运行一次回调函数
'500nMilliSecond'表示每500毫秒运行1次回调函数
startTime：表示定时器第一次启动的时间，如果要定时器立刻启动，可以设置历史的时间。

回调函数参数：ContextInfo，策略模型全局对象。

startTime的设置

有些资料记录，策略实例化之后，立即执行定时器函数，可能会有问题。所以建议startTime设置为实例化时间(当前时间)之后的一分钟。

例子

我们将运行周期设置为一分钟，示例代码：

#encoding:gbk

import datetime

def init(ContextInfo):
    ContextInfo.my_count = 0
    ContextInfo.run_time("func","5nSecond","2023-01-01 10:00:00")
    
def handlebar(ContextInfo):
    pass;
    
def func(ContextInfo):
    ContextInfo.my_count = ContextInfo.my_count + 1
    print(datetime.datetime.now(),ContextInfo.my_count)

运行结果：

[2023-07-05 13:09:46][TIMER][SH000300][1分钟] start trading mode
[2023-07-05 13:09:46][TIMER][SH000300][1分钟] 2023-07-05 13:09:46.304984 1

[2023-07-05 13:09:51][TIMER][SH000300][1分钟] 2023-07-05 13:09:51.306087 2

[2023-07-05 13:09:56][TIMER][SH000300][1分钟] 2023-07-05 13:09:56.305225 2

[2023-07-05 13:10:01][TIMER][SH000300][1分钟] 2023-07-05 13:10:01.305371 2

[2023-07-05 13:10:06][TIMER][SH000300][1分钟] 2023-07-05 13:10:06.305678 3

[2023-07-05 13:10:11][TIMER][SH000300][1分钟] 2023-07-05 13:10:11.306116 3

[2023-07-05 13:10:16][TIMER][SH000300][1分钟] 2023-07-05 13:10:16.306118 3

[2023-07-05 13:10:21][TIMER][SH000300][1分钟] 2023-07-05 13:10:21.306073 3

[2023-07-05 13:10:26][TIMER][SH000300][1分钟] 2023-07-05 13:10:26.321531 3

[2023-07-05 13:10:31][TIMER][SH000300][1分钟] 2023-07-05 13:10:31.305148 3

[2023-07-05 13:10:36][TIMER][SH000300][1分钟] 2023-07-05 13:10:36.305775 3

[2023-07-05 13:10:41][TIMER][SH000300][1分钟] 2023-07-05 13:10:41.305858 3

[2023-07-05 13:10:46][TIMER][SH000300][1分钟] 2023-07-05 13:10:46.306064 3

[2023-07-05 13:10:51][TIMER][SH000300][1分钟] 2023-07-05 13:10:51.305019 3

[2023-07-05 13:10:56][TIMER][SH000300][1分钟] 2023-07-05 13:10:56.305664 3

[2023-07-05 13:11:01][TIMER][SH000300][1分钟] 2023-07-05 13:11:01.305133 3

[2023-07-05 13:11:06][TIMER][SH000300][1分钟] 2023-07-05 13:11:06.306074 4

[2023-07-05 13:11:11][TIMER][SH000300][1分钟] 2023-07-05 13:11:11.305148 4

运行结果解读

定时器的方法的调用，确实是由我们定义的定时器决定的。
但是！在定时器的方法中修改ContextInfo的值，其生效时间依旧是由设置的运行周期决定的。
(这也是为什么，建议运行周期设置为分笔)

使用方法

1	ContextInfo.subscribe_quote(stock_code,period='follow',dividend_type='follow',result_type='',callback=None)

参数：

stock_code：str，合约代码
period：str，周期，默认为'follow'，为当前主图周期。可选范围：
- 'tick'：分笔数据
- '1m'、'5m'、'15m'等分钟周期
- '1d'：日线数据
- 'l2quote'：Level2行情快照
- 'l2quoteaux'：Level2行情快照补充
- 'l2order'：Level2逐笔委托
- 'l2transaction'：Level2逐笔成交
- 'l2transactioncount'：Level2大单统计
- 'l2orderqueue'：Level2委买委卖队列
dividend_type：复权方式，默认为'follow'，为当前主图复权方式。可选范围：
- 'none'：不复权
- 'front':前复权
- 'back':后复权
- 'front_ratio':等比前复权
- 'back_ratio':等比后复权
result_type：返回数据格式。可选范围：
- 'DataFrame'或''(默认)：返回{code:data}，data为pd.DataFrame类型的数据，index为字符串格式的时间序列，columns为数据字段
- 'dict'：返回{code:{k1:v1,k2:v2,...}}，k为数据字段名，v为字段值。
- 'list'：返回{code:{k1:[v1],k2:[v2],...}}，k为数据字段名，v为字段值。
callback：数据推送回调

回调函数

需要注意的是，回调函数是一种闭包格式的。

关于闭包，可以参考《基于Python的后端开发入门：3.拷贝、类型注解、闭包和一些常用的包》的"闭包"部分。

示例代码：

def quote_callback(s):
	def callback(data):
		print(s,data)
		return
	return callback
def init(ContextInfo):
	ContextInfo.subscribe_quote("600000.SH","tick","none",'',quote_callback('600000.SH'))

例子

#encoding:gbk
'''
    策略结构:  subscribe订阅模式
  
'''
import pandas as pd
import numpy as np
import datetime as dt


def quote_callback_01(code, C):
    def callback(data):
        print('\n 函数1：quote_callback_01  当前代码: {code}')
        now_time = dt.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')
        print(f'\n now_time: {now_time}')
        print(data[code])
        # 调用subscribe_func_execute
        subscribe_func_execute_01(code, C, data)
        print("--------------------" * 20)
        return
    return callback
    
def quote_callback_02(code, C):
    def callback(data):
        print('\n 函数1：quote_callback_02  当前代码: {code}')
        now_time = dt.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')
        print(f'\n now_time: {now_time}')
        print(data[code])
        # 调用subscribe_func_execute
        subscribe_func_execute_02(code, C, data)
        print("--------------------" * 20)
        return
    return callback
    
    
def init(C):
    # 订阅股票接口
    C.subscribe_id_01 = C.subscribe_quote('002230.SZ', 'tick', 'none', 'dict', quote_callback_01('002230.SZ', C))
    C.subscribe_id_02 = C.subscribe_quote('601318.SH', 'tick', 'none', 'dict', quote_callback_02('601318.SH', C))
    print(f'订阅号01: {C.subscribe_id_01}')
    print(f"订阅号02: {C.subscribe_id_02}")
    
def handlebar(C):
    pass
    
    
def subscribe_func_execute_01(code, C, data):
    """
        订阅函数执行
    """
    print(f"\n subscribe_func_execute_01")
    print(f"当前代码: {code}")
    print(f"核心函数: {C} \n 属性: {dir(C)}")
    print(f'数据: {data}')
    # 获取当前所有行情订阅信息
    sub_info_res = C.get_all_subscription()
    print(f'\n 获取当前所有行情订阅信息: \n {sub_info_res}')
    
    
def subscribe_func_execute_02(code, C, data):
    """
        订阅函数执行
    """
    pass

优点

不论是主图驱动，还是定时器驱动。都存在一个缺点，我们需要手动去拉取我们关注的资产的价格数据。
用这种方法，我们可以不用再手动去拉取数据。

交易函数

QMT中的交易函数

在QMT中，和交易有关的函数有38个，例如：passorder()(综合交易下单)、smart_algo_passorder()(智能算法交易)、order_lots()(指定手数交易)、order_value()(指定价格交易)、order_percent()(指定比例交易)，等等。

后者其是都是基于passorder()(综合交易下单)，在passorder()(综合交易下单)的基础上再包了一层。

使用方法

1	passorder(opType, orderType, accountid, orderCode, prType, price, volume,[strategyName, quickTrade, userOrderId], ContextInfo)

passorder()中的参数非常多，尤其是一些参数的枚举值。这里我们不一一列举，可以参考官方文档：
http://docs.thinktrader.net/vip/pages/d0dd26/#_1-综合交易下单-passorder

有几个可以关注一下。

prType和price

prType，下单选价类型。
price，下单价格。

其中，prType，下单选价类型，枚举值很多，可以参考官网的介绍。

在具体应用方面：

如果我们报限价单
prType填11(指定价)，然后在price中填入价格。
如果我们报市价单(即不指定价格)的
prType填对应的枚举值，然后在price中填入任意价格，包括无效的价格(如-1、0)。

volume

volume，下单数量，单位是"股"、“手”、“元"或者”%"。
具体是哪一个，取决于我们在orderType(下单方式)中的配置

1101：单股、单账号、普通、股/手方式下单。
1102：单股、单账号、普通、金额(元)方式下单(只支持股票)。
1113：单股、单账号、总资产、比例 $[0,1]$ 方式下单。
1123：单股、单账号、可用、比例 $[0,1]$ 方式下单。
更多的枚举值，参考官方文档。

strategyName

strategyName，策略名，选填，我们可以定义来自某一个策略。

在get_trade_detail_data和get_last_order_id函数中，可以获取相应策略名对应的委托或持仓结果。

quickTrade

quickTrade设定是否立即触发下单，可选值：

0：否
1：是
2：是(强制)

0：等当前主图的K线完全形成后，下一个Tick数据到来时，才触发下单。
1：非历史Bar上执行时，只要策略模型中调用到就触发下单交易。
2：不判断Bar状态，只要策略模型中调用到就触发下单交易，历史Bar上也能触发下单。

建议把quickTrade设置为1！

userOrderId

userOrderId，用户自设委托ID，选填。
如果填了这个，必须也填写前面的strategyName和quickTrade参数。

例子

#encoding:gbk
'''
    passorder常用下单函数总结
'''
import pandas as pd
import numpy as np
import datetime as dt

# ======== 全局变量 ==========
class a():
    pass
A = a() #初始化
A.count = 0 # 计数器

def init(C):
    # === 股票账号 ======
    #C.accID = '410038216508'        # 资金账号
    #C.accountType = "STOCK"         # 账号(股票、可转债)
    # === 期货账号 =======
    #C.accID = "10953"             # 资金账号
    #C.accountType = "FUTURE"      # 账号(期货)
    
    # ==== 信用账号（两融账号）=====
    C.accID = "410009973355"
    C.accountType = "CREDIT"    # 信用账号
    
    C.stra_name = "test"            # 策略名
    
def handlebar(C):
    # 当前时间
    now_time = dt.datetime.now().strftime('%H:%M:%S')
    # 过滤历史bar
    if not C.is_last_bar():
        return
    
    # handlebar
    A.count += 1
    print(f"\n 当前handlebar执行次数: {A.count}")
    if A.count == 10:
        # ================= 01 **股票** 的买入和卖出指令 ================
        """
        code = "688327.SH"   # 下单代码
        nums = 200           # 数量
        msg = str(now_time) + "_" + str(code) + "_" + str(nums)      # 投资备注
        
        print(f"\n 执行下单: {msg}")
        # 买入
        passorder(23, 1101, C.accID, code, 5, -1, nums, C.stra_name, 1, msg, C)
        # 卖出
        passorder(24, 1101, C.accID, code, 5, -1, nums, C.stra_name, 1, msg, C)
        """
        # ================= 02 **转债** 的买入和卖出的下单代码 ==========
        """
        code = "123107.SZ"     # 下单代码
        nums = 10           # 数量
        msg = str(now_time) + "_" + str(code) + "_" + str(nums) # 投资备注
        print(f"\n 执行下单: {msg}")
        passorder(23, 1101, C.accID, code, 5, -1, nums, C.stra_name, 1, msg, C)
        passorder(24, 1101, C.accID, code, 5, -1, nums, C.stra_name, 1, msg, C)
        """
        # ================= 03 **期货** ========================
        """
        # 螺纹钢(rb2205.SF) 市场简称代码  上期所(SF)
        # 开多
        code = "rb2305.SF"
        nums = 1
        msg = str(now_time) + "_" + str(code) + "_" + str(nums)
        # 开多 
        passorder(0, 1101, C.accID, code, 5, -1, nums, C.stra_name, 1, msg, C)
        # 平昨多
        passorder(1, 1101, C.accID, code, 5, -1, nums, C.stra_name, 1, msg, C)
        # 平今多
        passorder(2, 1101, C.accID, code, 5, -1, nums, C.stra_name, 1, msg, C)
        # 开空
        passorder(3, 1101, C.accID, code, 5, -1, nums, C.stra_name, 1, msg, C)
        # 平昨空
        passorder(4, 1101, C.accID, code, 5, -1, nums, C.stra_name, 1, msg, C)
        # 平今空
        passorder(5, 1101, C.accID, code, 5, -1, nums, C.stra_name, 1, msg, C)
        """
        # ================ 04 **国债逆回购** ==================
        """
        code = "131810.SZ"
        amount = 50000
        msg = str(now_time) + "_" + str(code) + "_" + str(amount)
        # 注意: 国债逆回购对应的是： 卖出。
        # 回购卖出R001金额为：5万元
        passorder(24, 1102, C.accID, code, 5, -1, amount, msg, 1 ,msg, C)
        """
        # ================ 05 **信用账户** ====================
        """
        # 信用账户下单买入
        code = "601318.SH"
        nums = 200
        msg = str(now_time) + "_" + str(code) + "_" + str(nums)
        # 信用账户-->担保品买入
        passorder(33, 1101, C.accID, code, 5, 0, nums, C.stra_name, 1, msg, C)    
        # 信用账户-->担保品卖出
        #passorder(34, 1101, C.accID, code, 5, 0, nums, C.stra_name, 1, msg, C) 
        """

注意登录状态

需要注意一下，登录状态，如果登录没有成功，上述的下单会失败。

鼠标移动到QMT右下角的"行情"，我们可以快速检查一下登录状态。

行情获取

官网文档

官网文档中有关于获取行情的函数的详细介绍
http://docs.thinktrader.net/vip/pages/fd9cbd/#_3-2-3-获取数据

这里主要补充一下，如何获取集合竞价阶段的行情。

获取集合竞价阶段的行情

定时器驱动

根据我们之前的讨论，我们知道，在集合竞价阶段，tick还没来。
所以，无论是主图驱动，还是订阅驱动，都会存在相关函数无法被调用的情况，只能通过定时器驱动。

get_full_tick()

获取行情的方法很多，但是如果想在开盘的集合竞价阶段，获取行情，只能通过get_full_tick()方法。

实现

示例代码：

# encoding:gbk
import datetime as dt
import pandas as pd

'''
    集合竞价获取实时行情数据。

    01_采用run_time函数与get_full_tick函数，来进行获取实时行情；

    02_早盘集合竞价，观察lastPrice字段具体变化情况。
'''


class a():
    pass


A = a()
A.program_start = True  # 程序启动


def init(ContextInfo):
    # 资金账号
    try:
        ContextInfo.accID = str(account)
    except NameError:
        ContextInfo.accID = "资金账号"
    ContextInfo.set_account(ContextInfo.accID)
    # 账户类型
    try:
        ContextInfo.accountType = str(accountType).upper()
    except NameError:
        ContextInfo.accountType = "STOCK"  # 账号类型
    print(f"\n 账户号: {ContextInfo.accountType}  账户类型: {ContextInfo.accountType}")

    # ============ 定时循环 ================
    print(f'\n init执行: {dt.datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")}')
    current_time = dt.datetime.now().strftime('%Y%m%d%H%M') + '00'
    ContextInfo.run_time('Timing_Cycle', '1000nMilliSecond', current_time, "SH")

    ContextInfo.stock_list = ["300740.SZ", "601318.SH"]


def handlebar(ContextInfo):
    pass


# 定时循环
def Timing_Cycle(ContextInfo):
    current_time = dt.datetime.now().strftime('%H:%M:%S')
    print(f"\n 当前时间: {current_time}")
    if A.program_start is not True:
        print("\n 资金账号暂未登陆成功, 请检查")
        return

        # =================== 策略逻辑 ====================================
    # 行情模块
    res_dict = ContextInfo.get_full_tick(ContextInfo.stock_list)
    data_df = dict_into_dataframe(res_dict)
    print(f"tick数据展示: \n{data_df}")
    print("=======" * 20)


def account_callback(ContextInfo, accountInfo):
    # 等account_callback有主推了,再启动定时周期函数
    A.program_start = True


def dict_into_dataframe(data_dict):
    """
        字典转换成Dataframe或Series
    """
    print(data_dict)
    if len(data_dict) == 0:
        return {}
    if len(data_dict) >= 1:
        data_df = pd.DataFrame(data_dict)
        data_df = data_df.T[
            ['timetag', 'lastPrice', 'open', 'high', 'low', 'lastClose', 'amount', 'volume', 'askPrice', 'askVol',
             'bidPrice', 'bidVol']]
        data_df.rename(columns={'lastPrice': '最新价', 'lastClose': '昨收价'}, inplace=True)
    return data_df

成交回报实时主推函数

官网文档

官网文档中有关于成交回报实时主推函数的详细介绍

http://docs.thinktrader.net/vip/pages/84f157/#_3-2-5-实时主推函数

主推，其是就是回调，我们定义好这个函数，然后由QMT客户端调用这个函数。

ContextInfo.set_account

注意！需要先在构造方法init中，调用ContextInfo.set_account()，设置对应的资金账号，然后主推函数才会生效。

跨日运行

不建议关闭重启

QMT默认有一个重启机制，虽然我们可以点击删除。但是根据QMT官方技术人员的说法，不建议，因为在有些版本的QMT中，会在程序启动期间，从服务器拉取一些最新的数据。

注意策略和自动登录

注意，策略需要勾选终端启动后自动执行。

账号管理处理的自动登录，也关注一下。

建议

建议！每天巡检！

QMT极简版

什么是QMT极简版

通过上文关于QMT的讨论，我们知道，如果想在QMT中实现策略，就必须遵守QMT的策略结构，QMT中一共有三种策略结构：

init + handlebar
init + run_time
init + subscribe_quote

此外，还有一个非常关键的上下文变量ContextInfo。

如果我们不想这种限制，比如说，我们只需要行情和交易的接口，其他的处理都我们自己来，那么就需要QMT极简版(也被称为Mini-QMT)。

使用方法

勾选极简模式

首选，我们需要有支持极简模式的QMT，并勾选极简模式，启动。

然后，我们需要一个包xtquant，之后我们和QMT极简版的所有交互，都需要基于这个包。
这种结构其实是，我们写的策略，通过xtquant和QMT极简版进行交互，然后QMT极简版再和券商进行交互。

xtquant的官方文档：http://docs.thinktrader.net/vip/QMT-Simple/

iQuant的极简模式

我们一般下载的iQuant没有极简模式，需要另外下载支持极简模式的iQuant。

类似的设计

本地启动一个服务，然后提供一个包和本地服务进行交互。

这种设计，不单单QMT极简版是这样的，富图证券的FutuOpenD也是这样。

首先，需要在本地启动FutuOpenD。

然后通过包futu和本地启动的FutuOpenD进行交互。示例代码：

from futu import *

# 创建行情对象
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)
# 获取港股 HK.00700 的快照数据
print(quote_ctx.get_market_snapshot('HK.00700'))
# 关闭对象，防止连接条数用尽
quote_ctx.close()

# 创建交易对象
trd_ctx = OpenSecTradeContext(host='127.0.0.1', port=11111)
# 模拟交易，下单（如果是真实环境交易，在此之前需要先解锁交易密码）
print(trd_ctx.place_order(price=500.0, qty=100, code="HK.00700", trd_side=TrdSide.BUY, trd_env=TrdEnv.SIMULATE))  

# 关闭对象，防止连接条数用尽
trd_ctx.close()

环境准备

下载xtquant

我们通过pip无法下载包xtquant，只能通过QMT官方下载这个包。

下载方法一

可以直接通过QMT软件下载，下载步骤为：

不勾选"极简模型"，启动QMT。
在系统设置，模型设置，点击Python库下载。

所下载xtquant会位于QMT的安装目录的bin.x64\Lib\site-packages的xtquant文件夹。

下载方法二

可以通过讯投的网页下载：
http://docs.thinktrader.net/vip/pages/633b48/

导入xtquant

有三种方法可以导入xtquant：

使用QMT自带的解释器。
可以上文的"策略编辑"的"使用QMT的Python解释器"部分。
使用外部解释器，复制包。
我们可以把包复制在项目的目录中，也可以把包复制到外部Python环境的目录中(默认位于Python安装目录的Lib\site-packages)。
使用外部解释器，添加包。
可以参考《未分类【计算机】：Kaggle中技术问题的解决方案》的"引入外部Py文件"部分。
需要注意的是，只能添加到site-packages这一层，无法添加在site-packages\xtquant这一层级。

关于第二种和第三种方法的原理，可以参考《未分类【计算机】：Kaggle中技术问题的解决方案》的"引入外部Py文件"的"原理"部分。

连接MiniQMT

前提条件：本机的MiniQMT需要以极简版的方式登录。

连接步骤：

本地实例化一个XtQuantTrader对象。
启动XtQuantTrader对象。
调用XtQuantTrader的connect()方法。

示例代码：

import time

from xtquant import xtdata
from xtquant.xttrader import XtQuantTrader
from xtquant.xttype import StockAccount

if __name__ == '__main__':
    # Mini-QMT的userdata_mini路径
    path = r'C:\APP\QMT\userdata_mini'
    # 生成session id 整数类型 同时运行的策略不能重复
    session_id = int(time.time())
    xt_trader = XtQuantTrader(path, session_id)

    # 启动本地客户端
    xt_trader.start()

    # 建立交易连接，返回0表示连接成功
    connect_result = xt_trader.connect()
    print('建立交易连接，返回0表示连接成功：', connect_result)

    sector_list = xtdata.get_sector_list()
    print(sector_list)

    stock_list = xtdata.get_stock_list_in_sector('上证A股')
    print(stock_list)

    stock_account = StockAccount('55002767')
    xt_asset = xt_trader.query_stock_asset(stock_account)

    print('账号类型', xt_asset.account_type)
    print('资金账号', xt_asset.account_id)
    print('可用金额', xt_asset.cash)
    print('冻结金额', xt_asset.frozen_cash)
    print('持仓市值', xt_asset.market_value)
    print('总资产', xt_asset.total_asset)

    # 阻塞主线程退出
    xt_trader.run_forever()

运行结果：

建立交易连接，返回0表示连接成功： 0
['上期所', '上证A股', '上证B股', '上证期权', '上证转债', '中金所', '创业板', '大商所',  【部分运行结果略】
['601882.SH', '603995.SH', '601128.SH', '600740.SH', '603909.SH', '600734.SH',  【部分运行结果略】
账号类型 2
资金账号 55002767
可用金额 13875505.62
冻结金额 31733.069999999996
持仓市值 463547.42000000004
总资产 14339066.54

解释说明：

在连接成功后，即可通过xtdata获取行情数据，通过实例话之后的XtQuantTrader获取交易数据。
xt_trader.run_forever()，是用于阻塞主线程退出。

回调

步骤：

继承XtQuantTraderCallback，定义一个回调类MyXtQuantTraderCallback。
XtQuantTrader的对象调用register_callback(callback)，注册回调类。
其中callback是回调类MyXtQuantTraderCallback的对象。

class MyXtQuantTraderCallback(XtQuantTraderCallback):
    def on_disconnected(self):
        """
        连接状态回调
        :return:
        """
        print("connection lost")
    def on_account_status(self, status):
        """
        账号状态信息推送
        :param response: XtAccountStatus 对象
        :return:
        """
        print("on_account_status")
        print(status.account_id, status.account_type, status.status)
    def on_stock_asset(self, asset):
        """
        资金信息推送  注意，该回调函数目前不生效
        :param asset: XtAsset对象
        :return:
        """
        print("on asset callback")
        print(asset.account_id, asset.cash, asset.total_asset)
    def on_stock_order(self, order):
        """
        委托信息推送
        :param order: XtOrder对象
        :return:
        """
        print("on order callback:")
        print(order.stock_code, order.order_status, order.order_sysid)
    def on_stock_trade(self, trade):
        """
        成交信息推送
        :param trade: XtTrade对象
        :return:
        """
        print("on trade callback")
        print(trade.account_id, trade.stock_code, trade.order_id)
    def on_stock_position(self, position):
        """
        持仓信息推送  注意，该回调函数目前不生效
        :param position: XtPosition对象
        :return:
        """
        print("on position callback")
        print(position.stock_code, position.volume)
    def on_order_error(self, order_error):
        """
        下单失败信息推送
        :param order_error:XtOrderError 对象
        :return:
        """
        print("on order_error callback")
        print(order_error.order_id, order_error.error_id, order_error.error_msg)
    def on_cancel_error(self, cancel_error):
        """
        撤单失败信息推送
        :param cancel_error: XtCancelError 对象
        :return:
        """
        print("on cancel_error callback")
        print(cancel_error.order_id, cancel_error.error_id, cancel_error.error_msg)
    def on_order_stock_async_response(self, response):
        """
        异步下单回报推送
        :param response: XtOrderResponse 对象
        :return:
        """
        print("on_order_stock_async_response")
        print(response.account_id, response.order_id, response.seq)
    def on_smt_appointment_async_response(self, response):
        """
        :param response: XtAppointmentResponse 对象
        :return:
        """
        print("on_smt_appointment_async_response")
        print(response.account_id, response.order_sysid, response.error_id, response.error_msg, response.seq)

撤单和追单(案例)

需求

在下单2分钟后，如果订单还没成交，进行撤单，并报一笔新的单子。

基于QMT

设计

撤单

利用passorder下单。
利用回调函数order_callback，监听委托状态。
利用cancel撤单

追单

定义一个全局变量has_order_demo，记录委托状态。
在实盘中，我们可以利用redis或其他的方式记录。
在handlebar函数中，轮询has_order_demo，判断是否需要追单。

实现

示例代码：

#encoding:gbk

import pandas as pd
import numpy as np
from datetime import datetime,timedelta

time_formatter = '%H%M%S'

# 交易记录
# 在实盘中，我们可以记录在某一种数据库中
fake_trade_record = {}

# 已经下单的标记位
# 只要这个值不为真，就下单。
# 在实际上判断肯定比这个复杂
has_order_demo = False

def init(ContextInfo):
    global fake_trade_record
    global has_order_demo

    # 交易标的
    ContextInfo.stock_code = '600000.SH'
    ContextInfo.trade_code_list = [ContextInfo.stock_code]
    ContextInfo.set_universe(ContextInfo.trade_code_list)

    # 资金账号
    ContextInfo.acc_id = '620000126311'

    # 账号类型
    ContextInfo.acct_type = "STOCK"

    # 策略名
    ContextInfo.stra_name = '撤单和追单'

    # 订阅交易回报主推函数
    ContextInfo.set_account(ContextInfo.acc_id)


def handlebar(ContextInfo):
    global fake_trade_record
    global has_order_demo
    
    # 跳过历史K线
    if not ContextInfo.is_last_bar():
        return

    # 只要 has_order_demo 不为真，就下单
    if not has_order_demo:

        has_order_demo = True
        
        user_order_time = datetime.now().strftime(time_formatter)
        user_order_id = user_order_time + '_' +  str(ContextInfo.stra_name) + '_' + str(ContextInfo.stock_code)
        print(user_order_id)
        # 以实时买5价，买入股票
        passorder(23, 1101, ContextInfo.acc_id, ContextInfo.stock_code, 10, -1, 100, ContextInfo.stra_name, 1, user_order_id, ContextInfo)
        
        # 记录
        # 在实盘中，我们可以记录在数据库中
        # k 是 订单号，元祖的值，分别是 委托状态、委托时间
        fake_trade_record[user_order_id] = (48,user_order_time,'合同编号')

    check_cancel_order()

def check_cancel_order():
    global fake_trade_record
    global has_order_demo
    
    # 查找 fake_trade_record 中，超过了两分钟，没有被成交的单子
    for key, value in fake_trade_record.items():
        # 委托号
        order_no = key
        # 委托状态
        order_status = value[0]
        # 委托时间
        order_time = value[1]
        # 如果已经超过了两分钟值
        # 并且委托状态是 待撤
        if ((datetime.now() - timedelta(minutes=2)) >= datetime.strptime(order_time,time_formatter)) and (order_status == 51 or order_status == 52):
            cancel(order_no, ContextInfo.acc_id, ContextInfo.acct_type, ContextInfo)

def order_callback(ContextInfo, orderInfo):
    global fake_trade_record
    global has_order_demo
    
    # 投资备注
    user_order_id = orderInfo.m_strRemark
    fake_trade_record[user_order_id][0] = orderInfo.m_nOrderStatus
    fake_trade_record[user_order_id][2] = orderInfo.m_strOrderSysID


    # 撤单成功，可以重新下单
    if orderInfo.m_nOrderStatus in [54]:
        has_order_demo = False

    print(f'投资备注: {user_order_id} 委托状态: {orderInfo.m_nOrderStatus}')

基于QMT极简版的设计

对于撤单：
1. 利用order_stock下单。
2. 利用回调函数on_stock_order，监听委托状态。
3. 利用cancel_order_stock_sysid，撤单。
对于追单：
1. 定义一个全局变量has_order_demo，记录订单状态。
  在实盘中，我们可以利用redis或其他的方式记录。
2. 在MiniQMT中没有自带的定时器，我们需要自己实现一个，然后在定时任务中轮询has_order_demo，判断是否需要追单。

关于Python中自带的定时器，可以参考如下两篇文章：

《基于Python的后端开发入门：4.多线程、协程、多进程》的"多线程"的"Timer(定时器)"部分。
《基于Java的后端开发入门：19.Quartz和APScheduler》的"番外篇：APScheduler"部分。

参考资料：

https://space.bilibili.com/702865545

文章作者: Kaka Wan Yifan

文章链接: https://kakawanyifan.com/20501

评论区

简介

什么是QMT

不同发行版的区别

和TqSdk的区别

建议安装目录

建议硬件配置

策略编辑

新建策略

导入和导出

在外部编辑策略

策略目录

现象

国信iQuant编写的策略

国金QMT编写的策略

解决方法

什么是启动本地Python

现象

解释

建议

使用QMT的Python解释器

安装第三方包

策略调试(运行)

通过运行进行调试

异常信息

相关设置

快速计算

默认周期、默认品种

副图，主图叠加，主图

运行的作用

回测

回测参数

回测结果

模拟(仿真)

什么是模拟

挂载策略

运行策略

实盘

tick和bar

引例：运行周期

错误的理解

现象

辨析

下单执行规则

两种下单规则

K线走完(Bar结束)下单

立即下单

建议将运行周期设置为分笔

策略结构

三种策略结构

ContextInfo

init

handlebar

run_time

应用场景

使用方法

startTime的设置

例子

subscribe_quote

使用方法

回调函数

例子

优点

交易函数

QMT中的交易函数

使用方法

prType和price

volume

strategyName

quickTrade

userOrderId

例子

注意登录状态

行情获取

官网文档

获取集合竞价阶段的行情

定时器驱动

get_full_tick()

实现

成交回报实时主推函数

官网文档